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专家信息 科学研究 论文专著 学术交流 荣誉奖励

专家信息:


郑旭,男,博士。现任上海交通大学安泰经济与管理学院教授、博士生导师,金融创新研究中心主任,经济学院院长助理。

教育及工作经历:

1984年获得南开大学数学学士。

1987年获得南开大学经济数学硕士。

1987年至1992年美国普林斯顿大学经济系攻读博士学位。

1992年至2000年美国德克萨斯大学经济系助理教授。

2000年至2004年MetricsValue Capital基金经理。

1995年至1998年暑期任德克萨斯大学Murray S. Johnson研究员。

2004年至2005年纽约Millennium Partners 基金经理。

2006年1月至2007年6月上海财经大学经济学院副教授,数量经济研究所所长,上海财经大学数量经济学学科带头人,博士生导师。

2007年6月至2008年12月上海交通大学安泰经济与管理学院副教授,博士生导师。

2008年12年上海交通大学安泰经济与管理学院教授、博士生导师,金融创新研究中心主任,经济学院院长助理。

社会任职:

1. 中国数量经济学会常务理事。

2. 上海数量经济学会常务理事。

3. 上海经济学会理事。

4. 著名学术刊物计量经济,计量经济理论,计量经济学杂志,统计年刊,美国国家科学基金,中国自然科学基金,非参数统计杂志,商业与经济统计杂志,计量经济学评论,商业研究杂志,经济研究,中国金融评论等特邀评委。

5. 多家高校博士论文、教授职称评审专家。

6. 多项国家和省部级课题评审专家。

7. 《量化投资与对冲基金》副主编。

教学情况:

主讲课程:

硕士研究生“高级应用计量经济学”、“另类投资”。

博士研究生“高级计量经济学III”、“对冲基金”。

培养研究生情况:

资料更新中……

科学研究:


研究方向:

主要从事金融计量和金融学科研工作。

承担科研项目情况:

1. 上海浦江人才计划资助项目“上海股票市场微观结构的高频数量分析”,负责人,2006.09-2008.09。

2. 国家自然科学基金面上项目“连续时间扩散模型的计量检验及其在利率模型中的应用”,负责人,2010.01-2012.12。

3. 中国国际经济交流中心2009重点课题“上海国际金融中心建设研究”,主要成员之一,2009.9-2010.12。

资料更新中……

科研成果:

资料更新中……

论文专著:


在国际知名计量经济和统计杂志上发表20余篇文章。

出版专著:

资料更新中……

发表英文论文:

1.“Testing Parametric Conditional Distributions Using the Nonparametric Smoothing Method"Metrika(已接受)

2.“Testing Heteroskedasticity in Nonlinear and Nonparametric Regressions,” Canadian Journal ofStatistics,37,282-300 (May 2009)

3.“Testing for Discrete Choice Models,” Economics Letters, 98, 176-184 (2008).

4.“Efficiency as Correlation: Solution,” Econometric Theory, 10, 228 (1994).

5.“A Consistent Test of Conditional Parametric Distributions,” Econometric Theory, 16, 667-691(2000)

6.“Specification Testing and Nonparametric Estimation of the Human Capital Model,” in T. B.Fomby and R. C. Hill, eds., Advances in Econometrics: Applying Kernel and Nonparametric Estimation to Economic Topics, Volume 14, JAI Press (1999).

7.“Consistent Specification Testing for Conditional Symmetry,” Econometric Theory, 14, 139-149(1998).

8.“A Consistent Nonparametric Test of Parametric Regression Models under Conditional QuantileRestrictions,” Econometric Theory, 14, 123-138 (1998).

9.“A Consistent Specification Test of Independence,” Journal of Nonparametric Statistics, 7, 297-306 (1997).

10.“A Strong Law of Large Numbers: Solution,” Econometric Theory, 12, 210-212 (1996).

11.“A Consistent Test of Functional Form via Nonparametric Estimation Techniques,” Journal of Econometrics, 75, 263-289 (1996).

12.“Semiparametric Efficiency Bounds for the Binary Choice and Sample Selection Models under Symmetry,” Economic Letters, 47, 249-253 (1995).

13.“Deriving Restricted Least Squares Estimator without a Lagrangean: Solution,” Econometric Theory, 10, 447-448 (1994).

14.“A Residual-Based Consistent Test of Parametric Regression Models,” manuscript, December 1993.

15.“A Test of Heteroskedasticity Based on Kernel Estimation of the Score Function,” submitted

16.“Bootstrapping a Nonparametric Test of Conditional Moment Restrictions,” submitted

17.“Testing Models of Short-Term Interest Rate,” under revision

18.“Bootstrapping the Maximum Rank Correlation Estimator,” in progress.

19.“A Specification Test of Conditional Parametric Distributions using Kernel Estimation Methods,”manuscript, March 1995.

20.“A Goodness of Fit Test of Parametric Distributions,” manuscript, July 1994.

发表中文论文:

1 基于信息不对称与预期不确定的金融市场波动机理分析 陈强; 郑旭; 童斌; 陈道轮 上海交通大学安泰经济与管理学院 【国际会议】第四届(2011)《中国金融评论》国际研讨会论文集 2011-07-16

2 基于价格预测能力的基金羊群效应模型与算例分析 谢鹏; 郑旭 上海交通大学安泰经济与管理学院 【期刊】上海管理科学 2011-06-20

3 美国公司管理层的腐败问题与启示 郑旭 上海交通大学 【期刊】现代经济探讨 2003-05-30

资料更新中……

学术交流:


1. 2011年5月,宣读论文“Testing Models of Short-Term Interest Rate”,2nd Humboldt–Copenhagen Conference on Financial Econometrics,丹麦哥本哈根大学。

2. 2010年9月,在华中科技大学举办的“数量经济学前沿暨第三届数量经济学博士生培养研讨会”上做主题发言。

3. 2010年6月,在希腊雅典举办的第九届欧洲经济与金融学会年会上宣读论文“TestingModels of Short-Term Interest Rate”。

4. 2010年3月,任教育部主办上海交通大学承办的“2010 年博士生学术会议(数量经济学)”组委会副主席并做主题发言。

5. 2007年7月,在台北举办的国际计量经济学学会远东会议上宣读论文“Testing Heteroskedasticity in Nonlinear and Nonparametric Regressions with an Application to Interest Rate Volatility”。

6. 2007年6月,在北京大学举办的International Symposium on Financial Engineering and Risk Management 国际会议上宣读论文“Testing Models of Short-Term InterestRate”。

7. 2006年7月,在清华大学举办的国际计量经济学学会远东会议上宣读论文“Testing for Discrete Choice Models”。

8. 2006年7月,任“2006 年上海国际计量经济学会议”组委会共同主席。

9. 1999年6月,“A Consistent Test of Conditional Parametric Distributions,” presented at the North American Summer Meeting of the Econometric Society, Madison, Wisconsin.

10. 1996年2月,1997 年2 月,1998 年2 月,Texas Econometrics Camp.

11. 1997年6月,“A Consistent Nonparametric Test of Parametric Regression Models under Conditional Quantile Restrictions,” presented at the North American Summer Meeting of the Econometric Society, Pasadena, CA.

12. 1993年4月,1994 年4 月,1995 年10 月,1996 年10 月,The Lonestars Economics Conference, TX.

13. 1995年8月,“A Specification Test of Conditional Parametric Distributions using Kernel Estimation Methods,” presented at the Econometric Society 7th World Congress, Tokyo, Japan.

14. 1995年1月,“A Residual-Based Consistent Test of Parametric Regression Models,” presented at the North American Winter Meeting of the Econometric Society, Washington, DC.

15. 1994年4月,Econometric Analysis of Education and Training, discussant at the Murray S. Johnson Conference, Austin, TX.

16. 1994年1月,Topics in Theoretical and Applied Econometrics, discussant at the Allied Social Science Association, Boston, MA.

17. 1993年6月,“A Consistent Test of Functional Form via Nonparametric Estimation Techniques,” presented at the Far-Eastern Meeting of the Econometric Society, Taipei, Taiwan.

荣誉奖励:


1. 1987年在由国家教委和美国对华经济教育与研究委员会主办的全国赴美经济和数学考试中(邹志庄项目)获得全国第一名。

2. 1987年至1989年获美国国家科学院奖学金。

3. 1987年至1991年获美国普林斯顿大学奖学金。

4. 2010年被编入世界名人录《Who’s Who in the World》。

资料更新中……

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